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전 세계적 금융환경의 불확실성은 많은 경제적인 문제와 붕괴를 야기해 왔다. 특히 예상치 못한 환율, 이자율, 원자재 가격 등의 변동은 개인, 기업, 금융기관 등, 경제주체들의 생존에 지대한 영향을 미치게 되었다. 이러한 금융환경의 불확실성을 효율적으로 관리하고 회피할 수 있도록 도입된 파생상품들 중의 하나가 주가지수선물거래이다. 본 연구에서는 우리나라 대표적인 주가지수선물거래인 KOSPI200 선물을 이용한 헤지효과를 5개의 현물지수 포트플리오와 상장지수펀드를 대상으로 최소분산 헤지모형을 이용하여 분석하였다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 주가지수선물시장
Ⅲ. 주가지수선물시장의 헤지모형
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
〈참고문헌〉
ABSTRACT
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