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자료유형
학술저널
저자정보
이진규 (상명대학교 웰스매니지먼트)
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제24권 제6호
발행연도
2022.12
수록면
2,267 - 2,277 (11page)
DOI
10.37727/jkdas.2022.24.6.2267

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본 연구는 코로나-19가 개인의 자산포트폴리오에 어떤 영향을 미쳤는지를 알아보는데 있다. 이를 위해 M증권을 거래하는 서울지역 고객 48명을 대상으로 코로나-19가 자산포트폴리오에 미치는 영향에 대하여 설문조사를 실시하였다. 분석결과 첫째, 코로나-19로 인해 시장의 위험은 크게 높아졌는데도 불구하고 설문답변자의 고위험자산비중(평균)은 2019년말 27.4%에서 2021년 말에는 30.7%로 3.3% 증가하는 것으로 조사되었다. 둘째, 코로나-19로 인해 시장의 위험이 급격히 높아졌는데, 2021년 말에 주식, 펀드, 회사채와 같은 고위험자산의 비중을 더 늘리겠다는 조사결과를 설명해 줄 수 있는 설명변수는 중위험자산비중19와 투자성향으로 나타났다. 셋째, 최종 회귀모형의 R-제곱이 0.741로, 중위험자산비중19와 투자성향(설명변수)이 21년 말에 고위험자산 점유율(종속변수)의 74%를 차지하는 것으로 나타나며, 중위험자산비중19는 역(-)의 관계를, 투자성향은 정(+)의 관계를 보이는 것으로 나타났다. 한편, 48명의 설문답변자가 증권사 고객인 탓인지 이들 48명의 절반이 넘는 25명(52.0%)이 투자성향(위험감수정도)에 7~10점을 준 위험추구형이었다. 이것 또한 시장의 위험이 크게 늘었는데도 불구하고 2019년 말 대비 2021년에 저위험자산비중과 중위험자산비중은 줄이고, 고위험자산비중은 늘리겠다고 한 이유로 고려된다. 또한 ETF, 선물, 옵션, 해외주식, 해외파생상품 등 다양한 투자수단(고위험자산)이 생겨남으로써, 금융위기와 코로나-19 등 변동성이 큰 시기에 금융위기 등 학습효과로 이를 자산증식의 기회로 삼았다는데 경제적의미가 크다 하겠다.
#자산포트폴리오 #투자성향 #고위험자산비중 #Shapiro-Wilk 검증 #회귀분석. #asset portfolio #investment propensity #share of high-risk assets #Shapiro-Wilk test #regression analysis.

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